Evaluación del efecto tamaño de empresa en los mercados bursátiles de América Latina
DOI:
https://doi.org/10.17230/ecos.2013.37.1Palabras clave:
Mercados latinoamericanos, Efecto tamaño, CAPMResumen
En este trabajo se evalúa la existencia del efecto tamaño en los mercados bursátiles más importantes de Latinoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) para el periodo de 2002 a 2012, mediante la metodología de contrastes de sección cruzada del efecto tamaño en el contexto del CAPM. Los resultados obtenidos revelan que existe un efecto invertido en algunos de los mercados de América Latina.Descargas
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