Modelos de tiempo continuo para commodities agrícolas En Colombia*
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Keywords
Derivados, acciones, commoditie, , teoría de Black-Scholes, modelo Merton, modelos de equilibrio, modelos de arbitraje
Resumen
Algunos llamados “expertos” hacen recomendaciones para aplicar modelos devaloración de derivados sobre acciones a derivados sobre commodities. Esta prácticadebería considerarse sólo como un primer paso, exploratorio en la búsqueda delvalor realmente “justo” del derivado.
En general, los precios de las commodities se comportan de una manera bastantediferente de los precios de las acciones. Esto se muestra, con este artículo, a travésde ejemplos del mercado agropecuario colombiano.
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Ulises Cárcamo Cárcamo, Universidad EAFIT
Máster en Matemáticas AplicadasJavier Arbeláez López, Universidad EAFIT
Máster en Matemáticas AplicadasLos autores que publican en esta revista están de acuerdo con los siguientes términos:
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