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Juan Carlos Botero RamíreZ Ángela María Pérez Muñoz

Abstract

Este artículo es derivado de la investigación titulada Opciones tipo barrera sobretasa de cambio. Se realizó un examen de diversas metodologías existentes parala valoración y medición de los riesgos de las opciones tipo barrera europeas. Larevisión se centró, principalmente, en los métodos numéricos. Las SimulacionesMontecarlo constituyen una metodología para valorar y calcular las coberturas deopciones que dependen de la ruta seguida por los precios del activo subyacentedurante su vida útil. Los resultados generados corroboran que ellas convergensatisfactoriamente en la formulación analítica cuando ésta se ajusta a unaobservación discreta de los precios del activo subyacente. Tales resultados seajustan más cuando se aplica el Método de Control de Varianza de Variables Antitéticas a las Simulaciones Montecarlo.

 

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Keywords
Opciones Plain Vanilla; Opciones Knock In; Opciones Knock Out; In the money; At the money; Out of the money
How to Cite
BOTERO RAMÍREZ, Juan Carlos; PÉREZ MUÑOZ, Ángela María. Opciones tipo barrera sobre la tasa de cambio Peso/Dólar. AD-minister, [S.l.], n. 11, p. 64-79, dec. 2007. ISSN 2256-4322. Available at: <http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/569>. Date accessed: 22 oct. 2018.
Section
Research Articles