Regresión Lineal con Errores no Normales: Secante Hiperbólica Generalizada
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Keywords
distribución secante hiperbólica generalizada, modelo li- neal clásico, máxima verosimilitud modificada, mínimos cuadrados
Resumen
En este trabajo se presenta un estudio del modelo de regresión lineal del tipo y = Θx+e, donde el error tiene distribución Secante Hiperbólica Generalizada (SHG). El método para estimar los parámetros se obtienen mediante una configuración de máxima verosimilitud expresando las ecuaciones no lineales en forma lineal (Verosimilitud Modificada). Los estimadores resultantes son expresiones analíticas en términos de valores de la muestra y, por lo tanto, son fácilmente calculables. Mediante la aplicación de varios tipos de datos, se muestra la metodología descripta anterior, y se obtienen modelos plausibles frente a las verdaderas distribuciones subyacentes de los datos.
MSC: 60E05, 62E10
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