Verificación empírica del modelo de precios rígidos en la economía colombiana, 1995:I–2006:I
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Keywords
Tasa de Cambio Nominal, Modelo de Precios Rígidos, Cointegración.
Resumen
En este artículo se contrasta empíricamente la validez del enfoque monetario de precios rígidos para la determinación de la tasa de cambio en la economía colombiana para el período 1995-2006 a través de la técnica econométrica de cointegración. Se encuentra que las variables relevantes en el modelo forman una relación estable de largo plazo, y que los signos de las elasticidades estimadas son conformes a lo planteado por la teoría.
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Referencias
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